Acceso Webinar Creación de portfolios con Sharpe y Sortino

El webinar consiste en ser capaz de hacer una clasificación de un índice concreto por sector e industria, trabajar métricas de rentabilidad/riesgo (en el ejemplo se muestra Sharpe y Sortino, pero hay muchas más) y escoger activos que lo hayan hecho mejor que el benchmark (+ retorno y/o – volatilidad) en esa métrica concreta.

 La idea es comprobar empíricamente si esta selección se comporta mejor a futuro creando una cartera de diferentes características (se muestra equal weight en el vídeo) sabiendo que el pasado no es garantía de nada a futuro pero muchas veces nos puede dar pistas o posibilidad de continuación.

 Estos ejemplos son sencillos, pero permiten extrapolar la idea a otro tipo de filtros o comparativas para poder escoger aún mejor en base a datos y quedarnos con una forma de analizar carteras con pocas líneas de código.

Código sobre el que trabajamos: https://colab.research.google.com/drive/1gOCXpITEgR553qbIA_5obfQ3RCgnRMpm#scrollTo=u3Yav_hMUqzr