El trading algorítmico es una forma de hacer trading basada en la utilización de códigos de programación para lograr una automatización de las reglas de un sistema de trading. Es decir, una vez tengamos nuestro sistema programado y lo activemos, actuará de forma autónoma realizando órdenes de compra y venta de forma automática siguiendo las reglas introducidas en su código.
¿Quién lo usa?
¿Sabías que entre un 75%-80% de las órdenes introducidas en el mercado de valores americano se hacen mediante sistemas automatizados?
Las entidades bancarias y los Hedge Funds más prestigiosos dedican gran cantidad de recursos para adquirir tecnología y grandes mentes matemáticas para elaborar sus propios robots que les hagan batir al mercado. El trading algorítmico les permite reducir sus costes asociados al trading de una forma considerable, teniendo en cuenta el inmenso volumen de transacciones con las que trabajan. Muchas veces los inversores institucionales utilizan el trading algorítmico para crear la liquidez necesaria para sus sistemas.
La evolución de la tecnología de los últimos años y la reducción de su precio ha permitido al trader particular poder plantearse el trading automatizado como una posibilidad. Ya no está destinado únicamente a grandes gestores institucionales, nosotros con una inversión moderada en tecnología , una buena conexión a internet y unos datos de calidad podemos ser tremendamente competitivos en este sector.
Ventajas
- No requiere tu presencia para que una orden se ejecute. El sistema puede trabajar 24 horas al día.
- Permite realizar un gran volumen de operaciones y con una rápida y óptima ejecución
- Ayuda a hacer más llevadera la gestión emocional en el trading
- Te ayuda a ser disciplinado en tu gestión del capital
- Capacidad de analizar grandes datos y realizar backtesting de una forma más cómoda y ágil.
Inconvenientes
- Requiere de ciertos conocimientos de programación y estadística. Hoy en día gracias a los builders no hace falta ser un experto en programación, pero sí es importante entender cómo piensa un robot y como pedirle las cosas.
- Es de gran ayuda tener experiencia en el trading manual. Nos ayuda a la hora de confeccionar nuestro sistema y saber cómo traducir cierta idea en un código.
- Los errores de código pueden desquiciarte.
- Requiere de monitorización constante.
- Cuidado con la sobreoptimización. Disponer de tanto poder a la hora de analizar datos y hacer backtesting puede llevarnos hacia querer buscar la estrategia perfecta. En esta búsqueda solo acabarás encontrando lo que se llama casualidad estadística, es decir, una cosa que solo a funciona con datos del pasado y que no volverá a repetirse dado el alto grado de condiciones que has estipulado.
En resumen, el trading algorítmico es una opción con gran potencial, pero requiere de una especialización y una mente estadística.
Debes tener claro que requiere de mucho trabajo previo para construir el robot y también mucho trabajo a posteriori en monitoreo constante de tu cartera de estrategias.
Por último, me gustaría darte un consejo, una cartera de estrategias simples, pero bien gestionadas puede llevarte al éxito en el trading algorítmico.
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